辽宁大学mba论文选题报告-BS公司开放式基金业绩评价与研究

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    论文题目:BS公司开放式基金业绩评价与研究

  本论文选题的意义和依据:

  BS公司是国内最早成立的五家基金管理公司之一。目前其管理的开放式基金规模超过800亿。随着基金业务的不断扩大,为管理者提供科学、客观的基金业绩评价也变得更为迫切。

  国外基金上百年的发展历史也造就了基金业绩评价的领先地位。但在20世纪60年代以前,对投资基金的业绩评价主要是根据投资基金的单位净资产和投资收益率两个指标。60年代后,随着金融经济学和计量经济学的发展,各种投资基金业绩评价模型和指标相继出现,基金业绩的评价才得到了迅速发展。其中比较有代表性的指标有:Sharpe比率、Terynor比率、Jensena指标等。

  而国内基金市场还处于起步阶段,许多对基金业绩的研究还只能局限在较短的时期内,同时我国最早发行的都是封闭式基金,开放式基金在最近几年才得到大力发展,对开放式基金的研究受到了一定的限制,因而目前国内对封闭式基金研究较多,对开放式基金的研究不足。

  对于基金公司而言,通过对基金业绩的分析,不仅可以对基金经理的努力程度和业绩水平给出具体的量化评价,还可以依次来分析所实施的投资计划是否达到或超过了投资目标,发现投资计划的不足,判断基金投资策略在市场中的适应能力,总结管理成功经验,提高公司的经营管理水平。本文力图通过定量的分析方法,客观分析BS公司基金业绩的状况,求得实事求是的结果,以期对BS公司投资管理提供建议。论文选题基本内容(研究框架):

  本论文分为四个章节:
  
  第一章绪论

  1.1证券投资基金概述及BS公司简介
  1.2基金业绩评价的意义
  1.3国内外研究综述
  1.4本文的研究方法及工具
  
  第二章 基金业绩评价的理论与方法
  2.1传统财务指标
  2.2基金风险指标
  2.3基金选股择时能力
  2.4基金业绩持续性检验的方法

  第三章 BS公司旗下开放式基金业绩评价与分析
  3.1研究的前期准备
  3.2研究结果及其分析
  3.3选股择时能力实证分析
  3.4三因数模型分析
  
  第四章 结论与建议
  4.1研究结论
  4.2存在问题
  4.3解决问题的一点建议
  
  参考文献
  
  致谢
  
  本论文选题的研究对象、论文形式、研究方法及预测达到的目标:

  研究对象:BS公司旗下公开募集的开放式基金

  论文形式:专题研究形式

  研究方法:运用基金业绩评价的指标与模型,采取定量分析法、定性分析法、比较分析、实证分析等方法

  预期目标:将基金业绩评价应用到基金公司的投资运作中,是理论结合实践的一种尝试。通过本文的研究将探讨性的为基金公司基金经理能力评价、投资策略的适应能力等提供一些建设性的改进和发展方向。
  
  拟参考的文献或资料:

  1.黄达:《金融学》,中国人民大学出版社,2004
  2.滋维.博迪,朱宝宪译,《投资学》(第四版),机械工业出版社,2001.11
  3.何孝星,《证券投资基金运行论》,清华大学出版社,2003.09
  4.杜书明,《走进美国基金评级机构》,中国证券报,2001.9.20
  5.李曜,《证券投资基金学》,上海财经大学出版社,2002.10
  6.刘霞,《中国证券投资基金能否战胜市场》,金融研究,2002.11

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